Οπως αναφέρει η επίσημη
ανακοίνωση, τα
αποτελέσματα της άσκησης
προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων του 2018 για
τις ελληνικές σημαντικές
τράπεζες δείχνουν ότι η
μέση μείωση κεφαλαίου
υπό το δυσμενές σενάριο,
το οποίο καλύπτει τριετή
περίοδο και βασίζεται σε
υπόθεση για στατικούς
ισολογισμούς, ήταν 9
ποσοστιαίες μονάδες, που
αντιστοιχούν σε 15,5
δισεκ. ευρώ. Η μείωση
κεφαλαίου ήταν 8,56
ποσοστιαίες μονάδες για
την Alpha Bank, 8,68
ποσοστιαίες μονάδες για
την Eurobank, 9,56
ποσοστιαίες μονάδες για
την Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95
ποσοστιαίες μονάδες για
την Τράπεζα Πειραιώς.
Ειδικότερα,
Στο πλαίσιο του
δυσμενούς σεναρίου η
μέση μείωση κεφαλαίου
κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (Common
Equity Tier 1 - CET1)
ήταν 9 ποσοστιαίες
μονάδες, που
αντιστοιχούν σε 15,5
δισεκ. ευρώ.
• Η άσκηση διενεργήθηκε
με βάση την ίδια
μεθοδολογία και
προσέγγιση που
χρησιμοποιήθηκαν στην
άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων της
Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) σε
επίπεδο ΕΕ, αλλά με
συντομευμένο
χρονοδιάγραμμα.
Τα αποτελέσματα της
άσκησης προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του
2018 για τις ελληνικές
σημαντικές τράπεζες
δείχνουν ότι η μέση
μείωση κεφαλαίου υπό το
δυσμενές σενάριο, το
οποίο καλύπτει τριετή
περίοδο και βασίζεται σε
υπόθεση για στατικούς
ισολογισμούς, ήταν 9
ποσοστιαίες μονάδες, που
αντιστοιχούν σε 15,5
δισεκ. ευρώ. Η μείωση
κεφαλαίου ήταν 8,56
ποσοστιαίες μονάδες για
την Alpha Bank, 8,68
ποσοστιαίες μονάδες για
την Eurobank, 9,56
ποσοστιαίες μονάδες για
την Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95
ποσοστιαίες μονάδες για
την Τράπεζα Πειραιώς.
Αποτελέσματα
της άσκησης
προσομοίωσης
ακραίων
καταστάσεων
ανά τράπεζα
|
Τράπεζα
|
Αρχικός
δείκτης
κεφαλαίου CET1
(στοιχεία
τέλους 2017,
τα οποία
επαναδιατυπώθηκαν
βάσει ΔΠΧΑ9)
|
Εκτιμώμενος
δείκτης
κεφαλαίου CET1
για το 2020
υπό το
βασικό
σενάριο
|
Εκτιμώμενος
δείκτης
κεφαλαίου CET1
για το 2020
υπό το
δυσμενές
σενάριο
|
Μείωση
κεφαλαίου
υπό το
δυσμενές
σενάριο
|
Alpha Bank
|
18,25%
|
20,37%
|
9,69%
|
-8,56 ποσοστιαίες
μονάδες
|
Eurobank
|
17,93%
|
16,56%
|
6,75%
|
-8,68 ποσοστιαίες
μονάδες*
|
ΕΤΕ
|
16,48%
|
15,99%
|
6,92%
|
-9,56 ποσοστιαίες
μονάδες
|
Τράπεζα
Πειραιώς
|
14,85%
|
14,52%
|
5,90%
|
-8,95 ποσοστιαίες
μονάδες
|
Σημείωση: Όλα τα
στοιχεία αναφέρονται σε
δείκτες σταδιακής
εφαρμογής.
*Βλέπε σημειώσεις
Οι τέσσερις τράπεζες
υπεβλήθησαν σε άσκηση
προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων με βάση την
ίδια μεθοδολογία και
προσέγγιση που
χρησιμοποιήθηκαν στην
αντίστοιχη άσκηση της
Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) σε
επίπεδο ΕΕ, αλλά με
συντομευμένο
χρονοδιάγραμμα
προκειμένου η άσκηση να
ολοκληρωθεί πριν από τη
λήξη του προγράμματος
του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας
(ΕΜΣ) για τη στήριξη της
Ελλάδος τον Αύγουστο.
Στην άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων δεν
τίθεται θέμα επιτυχίας ή
αποτυχίας. Τα
αποτελέσματά της, μαζί
με άλλες σχετικές
εποπτικές πληροφορίες,
χρησιμοποιούνται για να
σχηματιστεί μια συνολική
εποπτική αξιολόγηση της
κατάστασης μιας τράπεζας.
Τα αποτελέσματα της
άσκησης προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων
διαμορφώθηκαν κατά κύριο
λόγο από τους ακόλουθους
παράγοντες κινδύνου:
• Πιστωτικός κίνδυνος:
ενώ υπό το βασικό
σενάριο η αρνητική
επίδραση του πιστωτικού
κινδύνου στους δείκτες
κεφαλαίου CET1 ήταν κατά
μέσο όρο περίπου 260
μονάδες βάσης, υπό το
δυσμενές σενάριο
αυξήθηκε στις 850
μονάδες βάσης.
• Καθαρά έσοδα από
τόκους: τα καθαρά έσοδα
από τόκους υπό το
δυσμενές σενάριο
μειώθηκαν κατά 22,5% σε
σύγκριση με το βασικό
σενάριο.
Τα σενάρια της άσκησης
προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων
περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες προβολές για
το πραγματικό ΑΕΠ της
Ελλάδας, όπως
παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Υποθέσεις
για την
αύξηση του
ΑΕΠ υπό το
βασικό και
το δυσμενές
σενάριο (σε
ποσοστιαίες
μονάδες %)
|
|
Βασικό
σενάριο
|
Δυσμενές
σενάριο
|
Έτος
|
2018
|
2019
|
2020
|
2018
|
2019
|
2020
|
Αύξηση ΑΕΠ
|
2,4%
|
2,5%
|
2,4%
|
-1,3%
|
-2,1%
|
0,2%
|
Σημειώσεις:
• Λόγω της υπόθεσης για
στατικούς ισολογισμούς,
οι εκποιήσεις που δεν
είχαν ολοκληρωθεί πριν
από το τέλος του 2017
δεν ελήφθησαν υπόψη στην
άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
οι κεφαλαιακοί δείκτες
να είναι χαμηλότεροι από
ό,τι θα ήταν εάν αυτές
οι εκποιήσεις με θετική
κεφαλαιακή επίδραση
είχαν ληφθεί υπόψη στην
τελική επίδραση.
• Η διαφορά μεταξύ του
αρχικού επιπέδου
κεφαλαίου CET1 και του
εκτιμώμενου κεφαλαίου
CET1 για το 2020 για την
Eurobank δεν
συμπεριλαμβάνει αρνητική
επίδραση 250 μονάδων
βάσης που σχετίζεται με
τη σταδιακή κατάργηση
προνομιούχων μετοχών του
ελληνικού Δημοσίου που
είχαν εκδοθεί για την
ενίσχυση της ρευστότητας
στην οικονομία. Αυτές οι
προνομιούχες μετοχές
μετατράπηκαν σε μέσα της
κατηγορίας ΙΙ τον
Ιανουάριο του 2018 και
λόγω της υπόθεσης για
στατικούς ισολογισμούς
δεν συμπεριλήφθηκαν στα
αποτελέσματα της άσκησης
προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων.
|
|